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一、选择题(共10题，每题2分，共20分)
1. 下面哪项属于与参加者加入风险汇聚有关的成本：（教材第十三章，视频课件第九章） （1）理赔费用 （2） 收集成本 （3）分销成本 （4）承保费用
A. (1) (2)
B. (1) (3)
C. (3) (4)
D. (2) (4)
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试题类型：单选题
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考生答案：C
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2. 人们所设计编制的一种收集有关风险信息的表格、框架，并借以识别风险的一种方法是（ ）。（教材第五章，视频课件第四章）
A. 组织结构法
B. 财务报表法
C. 风险清单识别法
D. 资产损失分析法
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试题类型：单选题
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考生答案：C
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3. 以下不属于财产合法权益的拥有者有哪些：（教材第六章，视频课件第四章）
A. 所有者代理人
B. 卖方和卖方
C. 委托人
D. 受托人
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试题类型：单选题
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考生答案：C
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4. 以下哪一种对工伤提供赔偿的模式是最好的是:（第十四章）
A. 无强制给付，无民事侵权责任
B. 无强制给付，有民事侵权责任
C. 有强制给付，无民事侵权责任
D. 有强制给付，有民事侵权责任
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试题类型：单选题
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考生答案：C
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5. 以下哪一项属于控制型风险管理措施（教材第三章）
A. 保险
B. 信息管理
C. 分散与复制
D. 风险规避
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试题类型：单选题
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考生答案：D
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6. 企业风险分为危害性风险与金融风险，下面各项风险中不属于危害性风险的是：（教材第二章，视频课件第一章）
A. 财产损毁风险
B. 法律责任风险
C. 利率风险
D. 员工伤害风险
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试题类型：单选题
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考生答案：A
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7. 利用期权进行套期保值，会给使用者带来的新的风险中，不包括：（ ）（教材第十五章，视频课件第十章）
A. 期权使买入者只面临有限的风险，而使卖出者只得到有限的报酬
B. 基差风险
C. 价格风险
D. 保证金风险
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试题类型：单选题
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考生答案：D
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8. 损失抑制是指采取措施使在( )或事故发生后能减少发生范围或损失程度。（教材第十二章，视频课件第九章）
A. 风险事故发生前
B. 风险因素形成前
C. 风险事故发生时
D. 风险因素形成后
试题编号：
试题类型：单选题
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考生答案：C
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9. 非故意的、非预期的、非计划的经济价值的减少是指( )。
A. 风险利润
B. 风险事故
C. 损失
D. 风险成本
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试题类型：单选题
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考生答案：C
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10. 风险管理决策模型方法都有那些：（ ）（教材第十七章，视频课件第十二章） （1）期望损益决策模型 （2） 期望效用决策模型 （3）马尔科夫风险决策模型 （4）随机模拟
A. (1) (2)
B. (1) (2) (3)
C. (2)(3) (4)
D. (1)(2)(3)(4)
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试题类型：单选题
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考生答案：D
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二、名词解释(共2题，每题6分，共12分)
11. 名词解释：控制性风险管理措施（第十二章）
控制型风险管理措施是指在风险分析的基础上，针对企业存在的风险因素，积极采取控制技术以消除风险因素，或减少风险因素的危险性。
试题编号：
试题类型：问答题
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考生答案：控制型风险管理措施是指在风险分析的基础上，针对企业存在的风险因素，积极采取控制技术以消除风险因素，或减少风险因素的危险性。
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12. 名词解释：风险管理（教材第三章，视频课件第二章）
风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。
试题编号：
试题类型：问答题
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考生答案：
风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。
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三、简答题(共6题，每题6分，共36分)
13. 可保风险的理想条件是什么？（第十三章）
（1）大量同质的风险存在
保险风险的集合与分散应具备两个前提条件：
一是多数人的风险。如果是少数人或个别人的风险，就无所谓集合与分散，而且风险损害发生的概率难以测定。
二是同质风险。如果风险为不同质风险，那么风险损失发生的概率就不相同。因此，风险也就无法进行同一集合与分散。此外，由于不同质的风险损失发生的频率与幅度是有差异的，倘若进行集合与分散，会导致保险经营财务的不稳定，保险人将不能提供保险供给。
（2）风险必须能计算出来
损失发生的可能性可以用数学方法计算，或可根据以往的记录统计出来。保费的计算即建立在对未来损失预测的基础之上。
（3）风险必须是偶然性的
有意造成的损失或必然发生的损失不适宜保险。人们可以预测在某个群体中损失出现的概率，但无法知道损失将出现的具体时间、地点和金额，这才有分担风险的必要。
（4）风险不具有普遍性
保险标的大多数不能在同时遭受损失，否则保险分担损失的职能会因无力承担而丧失。实际生活中某些自然灾害如地震、风暴会造成巨额损失，战争或政治事件可能造成普遍性损失。对此，应由国家出面承担，保险公司也可以通过再保险转移一部分风险，或者分散保险业务。
试题编号：
试题类型：简答题
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考生答案：
（1）大量同质的风险存在
保险风险的集合与分散应具备两个前提条件：
一是多数人的风险。如果是少数人或个别人的风险，就无所谓集合与分散，而且风险损害发生的概率难以测定。
二是同质风险。如果风险为不同质风险，那么风险损失发生的概率就不相同。因此，风险也就无法进行同一集合与分散。此外，由于不同质的风险损失发生的频率与幅度是有差异的，倘若进行集合与分散，会导致保险经营财务的不稳定，保险人将不能提供保险供给。
（2）风险必须能计算出来
损失发生的可能性可以用数学方法计算，或可根据以往的记录统计出来。保费的计算即建立在对未来损失预测的基础之上。
（3）风险必须是偶然性的
有意造成的损失或必然发生的损失不适宜保险。人们可以预测在某个群体中损失出现的概率，但无法知道损失将出现的具体时间、地点和金额，这才有分担风险的必要。
（4）风险不具有普遍性
保险标的大多数不能在同时遭受损失，否则保险分担损失的职能会因无力承担而丧失。实际生活中某些自然灾害如地震、风暴会造成巨额损失，战争或政治事件可能造成普遍性损失。对此，应由国家出面承担，保险公司也可以通过再保险转移一部分风险，或者分散保险业务。
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14. 简述巨灾风险的特点以及解决途径。（教材第十八章，视频课件第十二章）
答：巨灾风险特点包括：客观性、损失巨大、不确定性程度高以及不完全满足可保风险的条 件。 巨灾风险的解决途径主要有：保险、巨灾证券化与政府管理。
试题编号：
试题类型：简答题
标准答案：***
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考生答案：
答：巨灾风险特点包括：客观性、损失巨大、不确定性程度高以及不完全满足可保风险的条 件。 巨灾风险的解决途径主要有：保险、巨灾证券化与政府管理。
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15. 简要阐述风险成本的概念及其构成。（教材第四章，视频课件第三章）
风险成本是指由于风险的存在和风险事故发生后，人们所必须支出的费用和预期经济利益的减少。风险成本包括有形成本和无形成本。有形成本指管理风险所花费的经济资源，包括期望损失成本、损失融资成本、损失控制成本、内部风险抑制成本、残余不确定性成本、风险管理部门费用。无形成本指由于不确定性的存在使得风险管理人员和企业决策者对此忧虑而造成公司资源分配不当产生的成本。
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试题类型：简答题
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考生答案：
风险成本是指由于风险的存在和风险事故发生后，人们所必须支出的费用和预期经济利益的减少。风险成本包括有形成本和无形成本。有形成本指管理风险所花费的经济资源，包括期望损失成本、损失融资成本、损失控制成本、内部风险抑制成本、残余不确定性成本、风险管理部门费用。无形成本指由于不确定性的存在使得风险管理人员和企业决策者对此忧虑而造成公司资源分配不当产生的成本。
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16. 市场风险评估有哪三种方法？简要阐述。（第九章）
答：市场风险评估主要有敏感性分析、波动性分析和VAR（风险价值）法。敏感性分析通过金融资产价值对相关市场因子的敏感度来评估其市场风险。波动性分析从未来收益的不确定性入手，通过实际结果偏离期望结果的程度来度量风险，经常采用的度量指标为方差和标准差。VAR，即“处于风险中的价值”，指市场正常波动下，在一定的概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失，可用非参数法、参数法与蒙特卡洛模拟法等来估计VAR。
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试题类型：简答题
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试题难度：一般
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考生答案：
答：市场风险评估主要有敏感性分析、波动性分析和VAR（风险价值）法。敏感性分析通过金融资产价值对相关市场因子的敏感度来评估其市场风险。波动性分析从未来收益的不确定性入手，通过实际结果偏离期望结果的程度来度量风险，经常采用的度量指标为方差和标准差。VAR，即“处于风险中的价值”，指市场正常波动下，在一定的概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失，可用非参数法、参数法与蒙特卡洛模拟法等来估计VAR。
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17. 什么是风险？如何分类？（教材第二章，视频课件第一章）
风险指的是，在特定情况下某种结果的不确定性形式。某种事件可能会发生，如果发生，其结果对我们不利。它不是我们期望的结果。“风险”既包含着对未来的疑虑，又包含着发生的结果将使我们处于比现在更糟的境地。
答：分为五类，依次是特别重大风险（风险值30-36）；重大风险（风险值18-25）；中等风险（风险值9-16）；一般风险（风险值3-8）；低风险（风险值1-2）。
试题编号：
试题类型：简答题
标准答案：***
试题难度：一般
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考生答案：
风险指的是，在特定情况下某种结果的不确定性形式。某种事件可能会发生，如果发生，其结果对我们不利。它不是我们期望的结果。“风险”既包含着对未来的疑虑，又包含着发生的结果将使我们处于比现在更糟的境地。
答：分为五类，依次是特别重大风险（风险值30-36）；重大风险（风险值18-25）；中等风险（风险值9-16）；一般风险（风险值3-8）；低风险（风险值1-2）。
考生得分：***
是否评分：未评分
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18. 金融风险都包括哪些类型？（教材第九章，视频课件第六章）
(1)市场风险，
它是由于市场因素(如利率，汇率，股价以及商品价格等)的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险。这些市场因素对金融参与者造成的影响可能是直接的，也可能是通过对其竞争者，供应商或者消费者所造成的间接影响。
(2)信用风险，
它是由于借款人或市场交易对手的违约(无法偿付或者无法按期偿付)而导致损失的可能性。几乎所有的金融交易都涉及信用风险问题：除了传统的金融债务和支付风险外，近年来随着网络金融市场(如网上银行，网络超市等)的日益壮大，网络金融信用风险问题也变得突出起来。
(3)流动性风险，
它是金融参与者由于资产流动性降低而导致的可能损失的风险。当金融参与者无法通过变现资产，或者无法减轻资产作为现金等价物来偿付债务时，流动性风险就会发生。
(4)操作风险，
它是由于金融机构的交易系统不完善，管理失误或其它一些人为错误而导致金融参与者潜在损失的可能性。目前对操作风险的研究与管理正日益受到重视：从定性方面看，各类机构不仅通过努力完善内部控制方法来减少操作风险的可能性；从定量方面看，它们还将一些其它学科的成熟理论(如运筹学方法)引入到了操作风险的精密管理当中。
试题编号：
试题类型：简答题
标准答案：***
试题难度：一般
试题解析：***
考生答案：(1)市场风险，
它是由于市场因素(如利率，汇率，股价以及商品价格等)的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险。这些市场因素对金融参与者造成的影响可能是直接的，也可能是通过对其竞争者，供应商或者消费者所造成的间接影响。
(2)信用风险，
它是由于借款人或市场交易对手的违约(无法偿付或者无法按期偿付)而导致损失的可能性。几乎所有的金融交易都涉及信用风险问题：除了传统的金融债务和支付风险外，近年来随着网络金融市场(如网上银行，网络超市等)的日益壮大，网络金融信用风险问题也变得突出起来。
(3)流动性风险，
它是金融参与者由于资产流动性降低而导致的可能损失的风险。当金融参与者无法通过变现资产，或者无法减轻资产作为现金等价物来偿付债务时，流动性风险就会发生。
(4)操作风险，
它是由于金融机构的交易系统不完善，管理失误或其它一些人为错误而导致金融参与者潜在损失的可能性。目前对操作风险的研究与管理正日益受到重视：从定性方面看，各类机构不仅通过努力完善内部控制方法来减少操作风险的可能性；从定量方面看，它们还将一些其它学科的成熟理论(如运筹学方法)引入到了操作风险的精密管理当中。
考生得分：***
是否评分：未评分
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四、计算题(共2题，每题16分，共32分)
19. 计算题：重置全价的估算方法（教材第六章，视频课件第四章） 重新购置机器设备一台，价格为8万元，运输费2000元，装卸费1000元，安装费1000元，其中原材料费200元，人工成本800元。根据统计分析求得安装成本中的间接成本为每人工成本1.0元。设备总使用年限为10年，现已使用5年，无残值。求该机器的重置全价和有形损耗。
(1)直接成本=设备价格+运输费+装卸费+安装费
=80000+2000+1000+1000=84000元
间接成本=人工成本*每单位人工成本的间接成本=800*1.0=800元
重置全价=直接成本+间接成本=84000+800=84800元
(2) 有形损耗=（重置成本-残值）*实际已使用年限/总使用年限
=（84800-0）*5/10=42400元
试题编号：
试题类型：简答题
标准答案：***
试题难度：一般
试题解析：***
考生答案：
(1)直接成本=设备价格+运输费+装卸费+安装费
=80000+2000+1000+1000=84000元
间接成本=人工成本*每单位人工成本的间接成本=800*1.0=800元
重置全价=直接成本+间接成本=84000+800=84800元
(2) 有形损耗=（重置成本-残值）*实际已使用年限/总使用年限
=（84800-0）*5/10=42400元
考生得分：***
是否评分：未评分
评价描述：***
20. 计算题：考虑下表所表示的概率分布。（第十章） X -5 0 2 5 P（X） 0.2 0.3 0.4 0.1 （1）求X的期望 （2）求X的方差 （3）求X大于0的概率
答：
(1) EX= ∑Xi P(Xi) = -5*0.2 + 0*0.3 + 2*0.4 +5*0.1 = 0.3 (2) VarX= ∑ P(Xi *(Xi- EX)^2 = 0.2* （-5-0.3）^2 + 0.3 * (0-0.3)^2 + 0.4*(2-0.3)^2 + 0.1*(5-0.3)^2 = 9.01 (3) P( X > 0 ) = P ( X = 2 ) + P ( X = 5 ) = 0.4 + 0.1 =0.5
试题编号：
试题类型：简答题
标准答案：***
试题难度：一般
试题解析：***
考生答案：
答：
(1) EX= ∑Xi P(Xi) = -5*0.2 + 0*0.3 + 2*0.4 +5*0.1 = 0.3 (2) VarX= ∑ P(Xi *(Xi- EX)^2 = 0.2* （-5-0.3）^2 + 0.3 * (0-0.3)^2 + 0.4*(2-0.3)^2 + 0.1*(5-0.3)^2 = 9.01 (3) P( X > 0 ) = P ( X = 2 ) + P ( X = 5 ) = 0.4 + 0.1 =0.5
考生得分：***
是否评分：未评分
评价描述：***
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