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1.[判断题]看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——A——
2.[多选题]就指数化投资策略而言，总体上可分为（ ）两大类。
A. 主动管理型投资策略
B. 指数化投资策略
C. 被动型投资策略
D. 成长型投资策略
答案:——AC——
3.[判断题]期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——B——
4.[判断题]新兴市场更有可能获取超额收益，系统风险比成熟市场小，吸引了大量的投资者。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——B——
5.[判断题]“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——B——
6.[判断题]在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——B——
7.[判断题]相较于债券远期，国债期货更方便作为投资策略和风险规避的工具。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——B——
8.[判断题]指数化投资主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性不高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——B——
9.[判断题]期货加现金增值策略中，股指期货保证金占用的资金较多。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——B——
10.[多选题]图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（ ）。
A. A
B. B
C. C
D. D
答案:——ACD——
11.[判断题]套期保值者持有的现货价格的变化与国债期货的收益率变化并不完全相关。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——A——
12.[判断题]金融债的利率风险能得到较好对冲，基差的风险较小。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——B——
13.[判断题]收益率曲线曲度变凸，则卖出中间期限的国债期货、买入长短期限的国债期货。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——B——
14.[判断题]变凸后收益率曲线的凸度会变大，如果用利率的相对变化来衡量，意味着中间期限的利率向上移动，而长短期限的利率向下移动。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——B——
15.[判断题]收益率曲线变得更凸后，中间期限的利率相对向下移动，而长短期限的利率则相对向上移动。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——A——
16.[判断题]期货现货互转套利策略要精确测算每次交易的所有成本与收益，这个成本的计算受股票现货仓位的大小、交易时机等因素影响。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——B——
17.[判断题]备兑看涨期权指买入一种股票的同时也买入一个该股票的看跌期权。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——B——
18.[判断题]投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——B——
19.[判断题]除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生性策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——B——
20.[判断题]指数化投资是一种主动管理型投资策略，即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合，获取与基准指数相一致的收益率和走势。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——B——
21.[判断题]利用外汇远期与利用外汇期货进行套期保值的原理一样，交易场所也一样。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——B——
22.[判断题]对于出口企业而言，其在外汇市场上的操作应该是买入本币外汇期货合约，以防范本币升值（外币贬值）带来的风险。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——A——
23.[判断题]进出口贸易企业所面临的外汇风险主要来自于汇率的波动。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——A——
24.[判断题]进出口企业对外汇风险规避策略的要求是：能够平抑汇率波动风险以减少收支外币不确定性。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——A——
25.[判断题]短期融资企业多适合以场外的外汇衍生品作为风险管理的方式。（ ）
A. 正确
B. 错误
答案:——B——
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